Сравнение CPNG с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CPNG с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPNG или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между CPNG и ^SP500TR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPNG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPNG

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPNG:

0.66

^SP500TR:

0.69

Коэф-т Сортино

CPNG:

1.13

^SP500TR:

0.99

Коэф-т Омега

CPNG:

1.15

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

CPNG:

0.37

^SP500TR:

0.96

Коэф-т Мартина

CPNG:

2.40

^SP500TR:

3.17

Индекс Язвы

CPNG:

9.83%

^SP500TR:

3.03%

Дневная вол-ть

CPNG:

35.80%

^SP500TR:

13.98%

Макс. просадка

CPNG:

-81.47%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

CPNG:

-55.42%

^SP500TR:

-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.26%.

CPNG

С начала года

2.32%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-7.03%

1 год

23.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-3.26%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-0.02%

1 год

10.41%

5 лет

19.82%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPNG и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPNG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPNG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CPNG: 0.66

^SP500TR: 0.69

Коэффициент Сортино

CPNG: 1.13

^SP500TR: 0.99

Коэффициент Омега

CPNG: 1.15

^SP500TR: 1.13

Коэффициент Кальмара

CPNG: 0.37

^SP500TR: 0.96

Коэффициент Мартина

CPNG: 2.40

^SP500TR: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPNG

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок CPNG и ^SP500TR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPNG

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и ^SP500TR

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPNG

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPNG с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPNG и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPNG и ^SP500TR

CPNG

^SP500TR

Сравнение CPNG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CPNG и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество