PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNG с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CPNG с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности CPNG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPNG и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-19.80%7.32%35.76%10.06%-49.93%-40.35%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

CPNG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-41.66%
1 год
-14.70%
3 года*
5.75%
5 лет*
-16.75%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с SPYCPNG с VOOCPNG с CROX
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CPNG vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNG^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.00

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.52

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.54

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.32

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNG vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNG^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.00

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.62

-0.95

Корреляция

Корреляция между CPNG и ^SP500TR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CPNG и ^SP500TR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

CPNG^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-55.25%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.93%

-12.12%

-37.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-24.49%

-55.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.50%

-5.55%

-56.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.61%

-8.20%

-46.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.95%

2.55%

+20.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и ^SP500TR

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPNG^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

5.38%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

9.55%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

18.32%

+21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.30%

16.90%

+35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.47%

18.05%

+34.42%