PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPNG с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CPNG с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности CPNG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPNG и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
CPNG
Coupang, Inc.		-19.67%7.32%35.76%10.06%-49.93%-40.35%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, CPNG показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

CPNG

1 день
0.16%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-41.80%
1 год
-15.74%
3 года*
5.65%
5 лет*
-16.72%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coupang, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с SPYCPNG с VOOCPNG с CROX
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CPNG vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPNG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPNG^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.96

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.48

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.51

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

7.14

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPNG vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPNG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPNG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPNG^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.96

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.71

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.62

-0.95

Корреляция

Корреляция между CPNG и ^SP500TR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CPNG и ^SP500TR

Максимальная просадка CPNG за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

CPNG^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.47%

-55.25%

-26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.93%

-8.89%

-41.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-24.49%

-55.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.44%

-5.44%

-57.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.62%

-8.20%

-46.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

2.57%

+20.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CPNG и ^SP500TR

Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPNG^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

5.30%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.61%

9.55%

+21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.89%

18.32%

+21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.28%

16.90%

+35.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.45%

18.04%

+34.41%