Сравнение CPNG с ^SP500TR
CPNG (Coupang, Inc.) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, CPNG returned -14.53%/yr vs 13.06%/yr for ^SP500TR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPNG и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNG показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 8.11%.
CPNG
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 10.28%
- С начала года
- -27.68%
- 6 месяцев
- -25.18%
- 1 год
- -40.85%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -14.53%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам CPNG и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | -27.68% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 8.11% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 23.63% |
Correlation
The correlation between CPNG and ^SP500TR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNG vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
CPNG
^SP500TR
Сравнение CPNG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNG | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.51 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 11.17 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNG и ^SP500TR
Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNG | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.28% | -55.25% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.91% | -8.89% | -46.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.91% | -18.75% | -36.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -24.49% | -54.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.13% | -3.23% | -69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.24% | -8.16% | -56.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.98% | 2.00% | +29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNG и ^SP500TR
Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNG | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 4.82% | +17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.08% | 9.88% | +30.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 12.50% | +32.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.68% | 17.00% | +35.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.76% | 18.08% | +35.68% |
Часто задаваемые вопросы
CPNG and ^SP500TR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (21.84%) compared to ^SP500TR (4.82%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNG и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор