Сравнение CPNG с SHOP
CPNG (Coupang, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CPNG returned -13.84%/yr vs -4.97%/yr for SHOP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPNG и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPNG показывает доходность -24.71%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.07%.
CPNG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- -24.71%
- 6 месяцев
- -22.11%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
Сравнение доходности по годам CPNG и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNG Coupang, Inc. | -24.71% | 7.32% | 35.76% | 10.06% | -49.93% | -53.73% |
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 26.61% |
Correlation
The correlation between CPNG and SHOP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between CPNG and SHOP shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPNG:
$32.41B
SHOP:
$148.80B
CPNG:
-$0.09
SHOP:
$1.02
CPNG:
1.15
SHOP:
16.23
CPNG:
8.25
SHOP:
11.90
CPNG:
$28.65B
SHOP:
$9.20B
CPNG:
$3.65B
SHOP:
$5.93B
CPNG:
$80.00M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPNG vs. SHOP — Ранг доходности на риск
CPNG
SHOP
Сравнение CPNG c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coupang, Inc. (CPNG) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPNG | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.00 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.01 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPNG и SHOP
Максимальная просадка CPNG за все время составила -85.28%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPNG и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPNG | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.28% | -84.82% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.91% | -46.71% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.91% | -46.71% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.01% | -84.82% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | -36.22% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.23% | -28.25% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.83% | 23.17% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPNG и SHOP
Coupang, Inc. (CPNG) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что CPNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPNG | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 16.61% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.03% | 43.94% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.13% | 57.19% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.66% | 65.60% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.76% | 59.07% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPNG и SHOP
Ни CPNG, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPNG и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coupang, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPNG and SHOP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNG has higher volatility (21.86%) compared to SHOP (16.61%). In terms of maximum drawdown, CPNG dropped -85.28% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPNG и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор