PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPLS с YEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPLS и YEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPLS показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 1.13%.


CPLS

1 день
-0.17%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YEAR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.81%
3 года*
4.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLS и YEAR


2026 (YTD)202520242023
CPLS
AB Core Plus Bond ETF
0.36%6.91%1.65%1.21%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
1.13%4.69%5.41%0.43%

Correlation

The correlation between CPLS and YEAR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between CPLS and YEAR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Core Plus Bond ETF

AB Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CPLS vs. YEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPLS
Ранг доходности на риск CPLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина

YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLS c YEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Plus Bond ETF (CPLS) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPLSYEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.19

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

16.85

-14.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

72.82

-66.21

CPLS vs. YEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLS на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа YEAR равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLS и YEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPLSYEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

4.93

-3.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

4.26

-3.41

Просадки

Сравнение просадок CPLS и YEAR

Максимальная просадка CPLS за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLS и YEAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPLSYEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.43%

-0.61%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-0.23%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.10%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-0.06%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.05%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLS и YEAR

AB Core Plus Bond ETF (CPLS) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPLSYEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.19%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

0.51%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

0.78%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

1.15%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

1.15%

+3.67%

Сравнение комиссий CPLS и YEAR

CPLS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLS и YEAR

Дивидендная доходность CPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности YEAR в 4.14%


ПозицияTTM2025202420232022
CPLS
AB Core Plus Bond ETF
4.62%4.66%4.71%0.23%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF
4.14%4.33%5.16%5.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы


CPLS and YEAR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPLS has higher volatility (1.38%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, CPLS dropped -4.43% vs YEAR's -0.61%.

On 1-year performance, CPLS leads with 5.19% vs 3.81% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPLS has performed better with a 5.19% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CPLS.

CPLS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.14% for YEAR.

CPLS is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.33% for CPLS and 0.25% for YEAR.

YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPLS и YEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор