PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPITX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPITX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

CPITX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPITX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPITX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-1.32%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%9.85%-2.80%4.93%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CPITX превзошли акции PADZX по среднегодовой доходности: 5.00% против 4.26% соответственно.

CPITX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.92%
3 года*
5.75%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.00%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с SPAB
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий CPITX и PADZX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

CPITX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPITX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPITXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.52

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

5.56

-4.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.25

-1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.98

-3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

18.39

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPITX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPITXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.52

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.67

1.37

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.17

+0.48

Корреляция

Корреляция между CPITX и PADZX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и PADZX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		5.04%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок CPITX и PADZX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPITXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-17.99%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.87%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.59%

-4.05%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.59%

-17.99%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.65%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.96%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.27%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и PADZX

Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CPITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPITXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.35%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.16%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

1.80%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

2.06%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

3.13%

-0.12%