PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPITX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPITX с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPITX (Counterpoint Tactical Income Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, CPITX returned 4.71%/yr vs 4.32%/yr for PADZX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CPITX charges 1.46%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности CPITX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPITX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции CPITX превзошли акции PADZX по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.32% соответственно.

CPITX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.29%
1 год
3.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.71%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPITX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		-0.69%4.58%6.76%9.81%-2.40%2.53%8.47%9.85%-2.80%4.93%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Correlation

The correlation between CPITX and PADZX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.19

The correlation between CPITX and PADZX shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с CPITX:
CPITX с RCTIXCPITX с THHYXCPITX с LLDYXCPITX с STBNXCPITX с QQQCPITX с FXNAXCPITX с TNXAX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

CPITX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPITX
Ранг доходности на риск CPITX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPITX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPITX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPITX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPITX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPITX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPITX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPITXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.78

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
6.26

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.86

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

7.71

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

38.13

-32.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPITX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPITX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPITX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPITXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.78

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.58

1.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.20

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CPITX и PADZX

Максимальная просадка CPITX за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPITX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPITXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-17.99%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-0.76%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-0.98%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.59%

-4.05%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.59%

-17.99%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.76%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.95%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.15%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CPITX и PADZX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Income Fund (CPITX) составляет 0.82%, в то время как у PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что CPITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPITXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.42%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.77%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56%

2.10%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

2.16%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.99%

3.16%

-0.17%

Сравнение комиссий CPITX и PADZX

CPITX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPITX и PADZX

Дивидендная доходность CPITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPITX
Counterpoint Tactical Income Fund		4.88%5.18%5.92%5.80%2.62%3.93%2.25%3.68%3.52%4.60%4.60%1.39%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Часто задаваемые вопросы

CPITX and PADZX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PADZX has higher volatility (1.42%) compared to CPITX (0.82%). In terms of maximum drawdown, CPITX dropped -4.59% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPITX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор