Сравнение CPII с TIPX
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. CPII is actively managed, while TIPX is passively managed. Over the past 3 years, CPII returned 5.05%/yr vs 4.84%/yr for TIPX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for TIPX.
Доходность
Сравнение доходности CPII и TIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у TIPX с доходностью 1.72%.
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам CPII и TIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 1.72% | 7.15% | 3.08% | 4.43% | -2.36% |
Correlation
The correlation between CPII and TIPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.20 |
The correlation between CPII and TIPX shifts across timeframes, from -0.25 (3 years) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. TIPX — Ранг доходности на риск
CPII
TIPX
Сравнение CPII c TIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | TIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.92 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 13.22 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.94 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CPII и TIPX
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки TIPX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и TIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -10.06% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.29% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -2.45% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.28% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.38% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и TIPX
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.74% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 1.79% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.61% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 4.64% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 4.37% | +1.56% |
Сравнение комиссий CPII и TIPX
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TIPX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и TIPX
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TIPX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 4.54% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and TIPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.14%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs TIPX's -10.06%.
On 3-year performance, CPII leads with 5.05% vs 4.84% for TIPX. On fees, TIPX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TIPX has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 5.05% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
TIPX has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.05% for CPII.
They also come from different issuers: Ionic and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.15% for TIPX.
TIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и TIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор