PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с EDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPII и EDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у EDOW с доходностью 6.75%.


CPII

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.22%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.43%
1 год
3.20%
3 года*
4.43%
5 лет*
10 лет*

EDOW

1 день
0.20%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.75%
6 месяцев
5.80%
1 год
18.52%
3 года*
15.85%
5 лет*
9.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPII и EDOW


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
2.46%2.76%6.05%1.79%1.04%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
6.75%15.46%13.17%15.47%6.12%

Correlation

The correlation between CPII and EDOW is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between CPII and EDOW has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

First Trust Dow 30 Equal Weight ETF

Доходность на риск

CPII vs. EDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3232
Ранг коэф-та Мартина

EDOW
Ранг доходности на риск EDOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c EDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CPIIEDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.13

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

7.91

-3.63

CPII vs. EDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EDOW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и EDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPII и EDOW

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки EDOW в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и EDOW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPIIEDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-33.72%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-8.73%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-15.51%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.88%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.05%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.35%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и EDOW

Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 0.77%, в то время как у First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPIIEDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.29%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

8.20%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

10.71%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

14.22%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

17.71%

-11.81%

Сравнение комиссий CPII и EDOW

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EDOW в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и EDOW

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности EDOW в 1.22%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.12%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDOW
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
1.22%1.31%1.65%1.93%1.91%1.52%1.84%1.88%1.82%0.75%

Часто задаваемые вопросы


CPII and EDOW have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOW has higher volatility (3.29%) compared to CPII (0.77%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs EDOW's -33.72%.

On 3-year performance, EDOW leads with 15.85% vs 4.43% for CPII. On fees, EDOW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EDOW has performed better with a 15.85% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDOW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

CPII has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.22% for EDOW.

CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EDOW is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Ionic and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.50% for EDOW.

EDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPII и EDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор