Сравнение CPIEX с ADAMH
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) is Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while ADAMH (Adamas Trust, Inc.) is a stock. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и ADAMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у ADAMH с доходностью 1.96%.
CPIEX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 8.95%
ADAMH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPIEX и ADAMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 11.41% | 3.99% |
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 1.96% | 6.34% |
Correlation
The correlation between CPIEX and ADAMH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPIEX vs. ADAMH — Ранг доходности на риск
CPIEX
ADAMH
Сравнение CPIEX c ADAMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Adamas Trust, Inc. (ADAMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | ADAMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | ADAMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.37 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и ADAMH
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки ADAMH в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и ADAMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPIEX | ADAMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -1.81% | -46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -0.47% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и ADAMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPIEX | ADAMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 4.85% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 4.85% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 4.85% | +7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и ADAMH
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности ADAMH в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 7.01% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 4.99% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
Часто задаваемые вопросы
CPIEX and ADAMH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPIEX и ADAMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор