Сравнение ADAMH с AGNC
ADAMH (Adamas Trust, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. ADAMH operates in Asset Management (Financial Services), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAMH и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAMH показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 4.71%.
ADAMH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам ADAMH и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 3.86% | 6.09% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 4.71% | 15.11% |
Correlation
The correlation between ADAMH and AGNC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ADAMH:
$2.36B
AGNC:
$11.92B
ADAMH:
$1.70
AGNC:
$1.33
ADAMH:
15.06
AGNC:
7.98
ADAMH:
3.28
AGNC:
4.90
ADAMH:
2.57
AGNC:
1.17
ADAMH:
$713.66M
AGNC:
$2.33B
ADAMH:
$546.72M
AGNC:
$2.30B
ADAMH:
$477.31M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAMH vs. AGNC — Ранг доходности на риск
ADAMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGNC
Сравнение ADAMH c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc. (ADAMH) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAMH | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAMH и AGNC
Максимальная просадка ADAMH за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAMH и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAMH | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -54.56% | +52.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.76% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -13.55% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAMH и AGNC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAMH | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 19.57% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 25.74% | -20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 25.41% | -20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAMH и AGNC
Дивидендная доходность ADAMH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности AGNC в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 9.46% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.56% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAMH и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAMH and AGNC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADAMH и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор