Сравнение ADAMH с HEFT
ADAMH (Adamas Trust, Inc.) is a stock, while HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) is Long-Short fund actively managed by Hedgeye. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAMH и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAMH показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.91%.
ADAMH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADAMH и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 1.96% | 4.23% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.91% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ADAMH and HEFT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ADAMH c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc. (ADAMH) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAMH | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 1.44 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок ADAMH и HEFT
Максимальная просадка ADAMH за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAMH и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAMH | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -9.17% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.64% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -3.13% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAMH и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAMH | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 12.53% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 12.53% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 12.53% | -7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAMH и HEFT
Дивидендная доходность ADAMH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 7.01% | 4.59% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ADAMH and HEFT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADAMH и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор