Сравнение ADAMH с SPHY
ADAMH (Adamas Trust, Inc.) is a stock, while SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAMH и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAMH показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.80%.
ADAMH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам ADAMH и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 3.68% | 6.09% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.80% | 2.46% |
Correlation
The correlation between ADAMH and SPHY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAMH vs. SPHY — Ранг доходности на риск
ADAMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHY
Сравнение ADAMH c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc. (ADAMH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAMH | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAMH и SPHY
Максимальная просадка ADAMH за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAMH и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAMH | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -21.97% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.28% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAMH и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAMH | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 3.71% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 7.18% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 7.86% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAMH и SPHY
Дивидендная доходность ADAMH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности SPHY в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMH Adamas Trust, Inc. | 9.47% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.25% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
ADAMH and SPHY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADAMH и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор