PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAMH с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADAMH с SPHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADAMH (Adamas Trust, Inc.) is a stock, while SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADAMH и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adamas Trust, Inc. (ADAMH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADAMH показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.54%.

ADAMH

1 день
0.28%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
5.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.16%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADAMH и SPHY

2026 (YTD)2025
ADAMH
Adamas Trust, Inc.		1.96%6.34%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.54%2.16%

Correlation

The correlation between ADAMH and SPHY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adamas Trust, Inc.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ADAMH:
ADAMH с STRCADAMH с PCNADAMH с AGNCADAMH с NLYADAMH с ORRADAMH с CPIEXADAMH с QLENX
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

ADAMH vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAMH
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAMH c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc. (ADAMH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ADAMH vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAMHSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.64

+1.73

Просадки

Сравнение просадок ADAMH и SPHY

Максимальная просадка ADAMH за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAMH и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADAMHSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-21.97%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.22%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-2.29%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ADAMH и SPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADAMHSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

3.68%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

7.17%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

7.89%

-3.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAMH и SPHY

Дивидендная доходность ADAMH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности SPHY в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAMH
Adamas Trust, Inc.		7.01%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.27%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

ADAMH and SPHY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADAMH и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор