Сравнение CPHY с LDRH
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.88%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.88% | 2.76% |
Correlation
The correlation between CPHY and LDRH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
CPHY
LDRH
Сравнение CPHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.70 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и LDRH
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -3.17% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.12% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.24% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 2.61% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.51% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.51% | +0.07% |
Сравнение комиссий CPHY и LDRH
И CPHY, и LDRH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и LDRH
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and LDRH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY and LDRH have the same expense ratio: 0.35% per year.
LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор