Сравнение CPHY с HYGW
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.32%.
CPHY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.75% | 2.43% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.32% | 3.13% |
Correlation
The correlation between CPHY and HYGW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. HYGW — Ранг доходности на риск
CPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGW
Сравнение CPHY c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPHY | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPHY и HYGW
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -5.49% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.24% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.59% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и HYGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.90% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.63% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.63% | -1.16% |
Сравнение комиссий CPHY и HYGW
CPHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и HYGW
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.71% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and HYGW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.69% for HYGW.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор