Сравнение CPHY с HYGH
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. CPHY is passively managed, while HYGH is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 2.94%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам CPHY и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.94% | 2.97% |
Correlation
The correlation between CPHY and HYGH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. HYGH — Ранг доходности на риск
CPHY
HYGH
Сравнение CPHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и HYGH
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -23.88% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.13% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.23% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.65% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 7.07% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 8.35% | -4.77% |
Сравнение комиссий CPHY и HYGH
CPHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и HYGH
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and HYGH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 0.00% for CPHY.
They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.53% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор