Сравнение CPHY с BSJR
CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - CPHY tracks the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CPHY charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности CPHY и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPHY показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 1.27%.
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHY и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.27% | 1.88% |
Correlation
The correlation between CPHY and BSJR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHY vs. BSJR — Ранг доходности на риск
CPHY
BSJR
Сравнение CPHY c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.43 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CPHY и BSJR
Максимальная просадка CPHY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPHY и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -22.58% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.11% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.25% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHY и BSJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHY | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 2.12% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 6.73% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 9.36% | -5.78% |
Сравнение комиссий CPHY и BSJR
CPHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHY и BSJR
CPHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.74% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPHY and BSJR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPHY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.
BSJR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for CPHY.
CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: F/m Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CPHY and 0.42% for BSJR.
Подберите оптимальное распределение для CPHY и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор