Сравнение CPER с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CPER и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPER и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPER и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.08% против 18.99% соответственно.
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и QQQ
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CPER vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CPER
QQQ
Сравнение CPER c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPER | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.07 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.00 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.32 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPER | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.07 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.38 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CPER и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и QQQ
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и QQQ
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPER | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -82.97% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -12.62% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | -35.12% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -35.12% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -7.86% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.65% | -32.99% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 3.44% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и QQQ
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPER | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 6.61% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 12.82% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 22.70% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 22.38% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 22.25% | +1.61% |