Сравнение CPER с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Invesco QQQ (QQQ).
CPER и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или QQQ.
Основные характеристики
| CPER | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.56% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 1.14% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.00% | 17.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.39% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 16.25% |
| Макс. просадка | -54.04% | -82.98% |
| Current Drawdown | -5.08% | -5.57% |
Корреляция
Корреляция между CPER и QQQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPER и QQQ
С начала года, CPER показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.39% против 18.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и QQQ
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPER c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и QQQ
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и QQQ
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и QQQ
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.