Сравнение CPER с KCOP
CPER (United States Copper Index Fund) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both Copper funds. CPER is passively managed, while KCOP is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CPER charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности CPER и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPER
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.37%
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPER и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 5.10% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
Correlation
The correlation between CPER and KCOP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPER vs. KCOP — Ранг доходности на риск
CPER
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPER c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPER | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPER и KCOP
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPER | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -21.55% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -12.61% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -8.42% | -16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPER | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 44.23% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 44.23% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 44.23% | -20.12% |
Сравнение комиссий CPER и KCOP
CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и KCOP
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CPER and KCOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.00% for CPER.
They also come from different issuers: USCF and Kurv. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для CPER и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор