PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPER с EMET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPER с EMET

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPER (United States Copper Index Fund) and EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) are both Copper funds - CPER tracks the SummerHaven Copper Index Total Return while EMET tracks the MVIS Global Clean-Tech Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CPER returned 16.60%/yr vs 18.09%/yr for EMET. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPER charges 1.06%/yr vs 0.61%/yr for EMET.

Доходность

Сравнение доходности CPER и EMET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у EMET с доходностью 11.62%.

CPER

1 день
-3.84%
1 месяц
-4.11%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.28%
1 год
21.76%
3 года*
16.60%
5 лет*
7.10%
10 лет*
10.37%

EMET

1 день
-5.73%
1 месяц
-5.77%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.02%
1 год
87.54%
3 года*
18.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPER и EMET

2026 (YTD)20252024202320222021
CPER
United States Copper Index Fund		6.75%38.95%4.23%4.55%-15.14%3.66%
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		11.62%81.22%-12.81%-12.28%-17.15%0.11%

Correlation

The correlation between CPER and EMET is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between CPER and EMET has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Copper Index Fund

VanEck Copper and Green Metals ETF

Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY
Часто сравнивают с EMET:
EMET с BATTEMET с CCNREMET с NANREMET с URAEMET с GUNREMET с LITEMET с METL

Доходность на риск

CPER vs. EMET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EMET
Ранг доходности на риск EMET: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMET: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMET: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMET: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMET: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPER c EMET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPEREMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.30

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.67

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.44

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

11.10

-9.28

CPER vs. EMET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EMET равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и EMET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPER и EMET

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке EMET в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и EMET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPEREMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-53.05%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-25.58%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-40.50%

+15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-15.40%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-24.65%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.97%

7.91%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и EMET

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 9.34%, в то время как у VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPEREMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

15.63%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.62%

33.60%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.07%

38.24%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

33.37%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

33.37%

-9.26%

Сравнение комиссий CPER и EMET

CPER берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EMET в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и EMET

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM2025202420232022
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMET
VanEck Copper and Green Metals ETF		1.65%1.84%1.89%2.02%2.56%

Часто задаваемые вопросы

CPER and EMET have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMET has higher volatility (15.63%) compared to CPER (9.34%). In terms of maximum drawdown, CPER dropped -54.04% vs EMET's -53.05%.

On 3-year performance, EMET leads with 18.09% vs 16.60% for CPER. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMET has performed better with a 18.09% return vs 16.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

EMET has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for CPER.

CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return, while EMET tracks MVIS Global Clean-Tech Metals Index. They also come from different issuers: USCF and VanEck. Their fees differ too: 1.06% for CPER and 0.61% for EMET.

EMET currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPER и EMET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор