PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPEAX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPEAX с MBXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both mutual funds - CPEAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds, while MBXAX is a Macro Trading fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CPEAX returned 13.17%/yr vs 8.29%/yr for MBXAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPEAX charges 1.38%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.

Доходность

Сравнение доходности CPEAX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPEAX показывает доходность 25.92%, что значительно выше, чем у MBXAX с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции CPEAX превзошли акции MBXAX по среднегодовой доходности: 13.17% против 8.29% соответственно.

CPEAX

1 день
2.45%
1 месяц
12.89%
С начала года
25.92%
6 месяцев
23.66%
1 год
40.39%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
13.17%

MBXAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.94%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.93%
1 год
19.58%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPEAX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		25.92%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%26.91%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		12.96%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%

Correlation

The correlation between CPEAX and MBXAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.53

The correlation between CPEAX and MBXAX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с INSAXCPEAX с CLTAXCPEAX с SHIIXCPEAX с MBXIXCPEAX с MLXIXCPEAX с CAXAXCPEAX с ATRFX
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с CTAMBXAX с GPAIX

Доходность на риск

CPEAX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPEAX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPEAXMBXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.96

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.38

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.58

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.34

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

20.68

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPEAX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPEAX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа MBXAX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPEAX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPEAXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.96

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CPEAX и MBXAX

Максимальная просадка CPEAX за все время составила -34.39%, что больше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPEAX и MBXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPEAXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-31.75%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-3.89%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-15.66%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-15.66%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-31.75%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.05%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.00%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CPEAX и MBXAX

Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что CPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPEAXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

1.89%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

5.19%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

7.02%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

11.54%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

13.42%

+7.23%

Сравнение комиссий CPEAX и MBXAX

CPEAX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPEAX и MBXAX

Дивидендная доходность CPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		12.50%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPEAX and MBXAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPEAX has higher volatility (9.34%) compared to MBXAX (1.89%). In terms of maximum drawdown, CPEAX dropped -34.39% vs MBXAX's -31.75%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPEAX и MBXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор