PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPBYX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPBYX с ACEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPBYX (Invesco Core Plus Bond Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - CPBYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, CPBYX returned 2.54%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CPBYX charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности CPBYX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPBYX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции CPBYX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 8.87% соответственно.

CPBYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.56%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.37%
10 лет*
2.54%

ACEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.83%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPBYX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		0.82%7.38%3.52%5.51%-14.41%-0.34%9.85%12.26%-2.43%5.38%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.02%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between CPBYX and ACEIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

-0.05

The correlation between CPBYX and ACEIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Plus Bond Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с CPBYX:
CPBYX с SPYCPBYX с SPMOCPBYX с LCTIXCPBYX с GUGAXCPBYX с VGSBXCPBYX с AAIIXCPBYX с MWIGX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Доходность на риск

CPBYX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPBYX
Ранг доходности на риск CPBYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPBYX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBYXACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.34

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.35

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.42

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

14.15

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPBYX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPBYX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPBYX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBYXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CPBYX и ACEIX

Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBYXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-40.08%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-5.50%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-12.40%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-16.73%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.73%

-30.80%

+10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.17%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-4.61%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.32%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CPBYX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.45%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBYXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.05%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

6.13%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

8.03%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

11.11%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

12.83%

-8.14%

Сравнение комиссий CPBYX и ACEIX

CPBYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPBYX и ACEIX

Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности ACEIX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.51%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		4.63%4.68%4.90%3.87%3.76%3.16%5.94%4.13%3.74%3.10%3.20%3.81%

Часто задаваемые вопросы

CPBYX and ACEIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACEIX has higher volatility (2.05%) compared to CPBYX (1.45%). In terms of maximum drawdown, CPBYX dropped -20.73% vs ACEIX's -40.08%.

ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPBYX и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор