PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, CPB returned -7.13%/yr vs 12.96%/yr for VT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -21.38%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -7.13% против 12.96% соответственно.

CPB

1 день
3.97%
1 месяц
3.06%
С начала года
-21.38%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-29.85%
3 года*
-19.18%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
-7.13%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-21.38%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between CPB and VT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.27

The correlation between CPB and VT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CPB vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 99
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.91

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.62

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.67

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.57

-12.97

CPB vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и VT

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-50.27%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-9.67%

-28.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-16.51%

-41.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-26.38%

-33.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-34.24%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.62%

-2.80%

-54.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-7.00%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.42%

2.23%

+19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и VT

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

5.65%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

11.32%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

13.58%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

16.19%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

17.20%

+8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и VT

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.36%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

CPB and VT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (9.99%) compared to VT (5.65%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор