PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPAY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CPAY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corpay, Inc. (CPAY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CPAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corpay, Inc. (CPAY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPAY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPAY
Corpay, Inc.		-2.52%-11.08%19.75%53.86%-17.94%-17.96%-5.18%54.92%-3.49%35.97%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CPAY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции CPAY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.29% соответственно.

CPAY

1 день
1.30%
1 месяц
-12.28%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
2.22%
1 год
-18.18%
3 года*
11.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
7.00%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corpay, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CPAY:
CPAY с AFRMCPAY с SEZL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CPAY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAY
Ранг доходности на риск CPAY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corpay, Inc. (CPAY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPAY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.88

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.37

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.39

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

6.43

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPAY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPAY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.88

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между CPAY и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CPAY и ^GSPC

Максимальная просадка CPAY за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CPAY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.13%

-56.78%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.13%

-9.10%

-19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-25.43%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.13%

-33.92%

-16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.70%

-5.67%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-10.75%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.91%

2.62%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAY и ^GSPC

Corpay, Inc. (CPAY) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPAY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

5.29%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

9.55%

+18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.31%

18.33%

+22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

16.90%

+14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

18.04%

+14.49%