PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPAI с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPAI с VFMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CPAI returned 39.77% vs 14.10% for VFMV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности CPAI и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPAI показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 10.18%.

CPAI

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
12.63%
С начала года
24.09%
1 год
39.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPAI и VFMV

2026 (YTD)202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		24.09%17.79%28.37%5.67%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%10.52%16.91%4.67%

Correlation

The correlation between CPAI and VFMV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.65

The correlation between CPAI and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPAI и VFMV

Секторы
CPAI
VFMV

Технологии

33.9%
25.1%

Здравоохранение

28.2%
10.1%

Энергетика

11.7%
3.9%

Промышленность

6.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.9%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Финансовые услуги

2.0%
10.6%

Недвижимость

2.0%
6.4%

Коммунальные услуги

-

6.7%

Технологии

CPAI
33.9%
VFMV
25.1%

Здравоохранение

CPAI
28.2%
VFMV
10.1%

Энергетика

CPAI
11.7%
VFMV
3.9%

Промышленность

CPAI
6.2%
VFMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

CPAI
4.1%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

CPAI
4.0%
VFMV
10.7%

Потребительский циклический сектор

CPAI
3.9%
VFMV
6.9%

Сырьевые материалы

CPAI
3.8%
VFMV

-

Финансовые услуги

CPAI
2.0%
VFMV
10.6%

Недвижимость

CPAI
2.0%
VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

CPAI

-

VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с SAGPCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRI
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

CPAI vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPAI c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPAIVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.61

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.34

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.36

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

9.07

+5.23

CPAI vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPAI на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPAI и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPAI и VFMV

Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPAIVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.46%

-33.64%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-6.00%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

0.00%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.60%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.56%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CPAI и VFMV

Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPAIVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.46%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

6.44%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

8.79%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

11.76%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

14.18%

+5.23%

Сравнение комиссий CPAI и VFMV

CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPAI и VFMV

Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VFMV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CPAI and VFMV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.42%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs VFMV's -33.64%.

On 1-year performance, CPAI leads with 39.77% vs 14.10% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 39.77% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: Counterpoint Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.13% for VFMV.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPAI и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор