Сравнение CPAI с DRES
CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DRES.
Доходность
Сравнение доходности CPAI и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у DRES с доходностью 21.80%.
CPAI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPAI и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 24.09% | 2.42% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
Correlation
The correlation between CPAI and DRES is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAI vs. DRES — Ранг доходности на риск
CPAI
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPAI c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAI | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAI и DRES
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -10.41% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.43% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -2.18% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAI | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 18.22% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 18.22% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 18.22% | +1.19% |
Сравнение комиссий CPAI и DRES
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRES в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и DRES
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности DRES в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPAI and DRES have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRES is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRES is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.52% for DRES.
They also come from different issuers: Counterpoint Funds and GMO. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.50% for DRES.
Подберите оптимальное распределение для CPAI и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор