Сравнение CPAG с SPAB
CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) and SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - CPAG tracks the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index while SPAB tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CPAG charges 0.31%/yr vs 0.03%/yr for SPAB.
Доходность
Сравнение доходности CPAG и SPAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.41%.
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам CPAG и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 2.22% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.41% | 2.52% |
Correlation
The correlation between CPAG and SPAB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAG vs. SPAB — Ранг доходности на риск
CPAG
SPAB
Сравнение CPAG c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPAG | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CPAG и SPAB
Максимальная просадка CPAG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAG и SPAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAG | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -18.56% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.15% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.08% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAG и SPAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAG | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.77% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 5.92% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 5.54% | -1.87% |
Сравнение комиссий CPAG и SPAB
CPAG берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAG и SPAB
CPAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.05% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CPAG and SPAB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
SPAB has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for CPAG.
CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index, while SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: F/m Investments and State Street. Their fees differ too: 0.31% for CPAG and 0.03% for SPAB.
Подберите оптимальное распределение для CPAG и SPAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор