PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с TRFK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWZ returned 14.44%/yr vs 54.15%/yr for TRFK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 69.94%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-0.06%
1 месяц
31.98%
С начала года
69.94%
6 месяцев
62.01%
1 год
103.92%
3 года*
54.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%-4.33%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		69.94%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between COWZ and TRFK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between COWZ and TRFK has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и TRFK

Секторы
COWZ
TRFK

Здравоохранение

21.8%

-

Энергетика

16.9%

-

Технологии

16.0%
91.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Промышленность

8.4%
8.3%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
TRFK

-

Энергетика

COWZ
16.9%
TRFK

-

Технологии

COWZ
16.0%
TRFK
91.8%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
TRFK

-

Промышленность

COWZ
8.4%
TRFK
8.3%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
TRFK

-

Финансовые услуги

COWZ

-

TRFK

-

Недвижимость

COWZ

-

TRFK

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

COWZ vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.78

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.39

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

5.34

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

12.82

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.78

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.58

-0.93

Просадки

Сравнение просадок COWZ и TRFK

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-29.06%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-19.56%

+14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-29.06%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.06%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.04%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

8.13%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и TRFK

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

9.93%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

21.73%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

27.70%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

28.91%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

28.91%

-8.98%

Сравнение комиссий COWZ и TRFK

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и TRFK

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and TRFK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (9.93%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 54.15% vs 14.44% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 54.15% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.01% for TRFK.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while TRFK is Technology Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор