Сравнение COWZ с TRFK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).
COWZ и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и TRFK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | -4.33% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью -0.86%.
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и TRFK
COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Доходность на риск
COWZ vs. TRFK — Ранг доходности на риск
COWZ
TRFK
Сравнение COWZ c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.95 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.19 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 5.21 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и TRFK составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и TRFK
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и TRFK
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и TRFK.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -29.06% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -19.56% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -14.05% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.21% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 8.21% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и TRFK
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.96%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 9.87% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 20.60% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 31.56% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 28.63% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 28.63% | -8.55% |