Сравнение COWZ с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
COWZ и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 4.30% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.86% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.62% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 4.62%.
COWZ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и SNPD
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.
Доходность на риск
COWZ vs. SNPD — Ранг доходности на риск
COWZ
SNPD
Сравнение COWZ c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.88 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 3.39 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и SNPD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и SNPD
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и SNPD
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -15.80% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -11.68% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -6.31% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.93% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.02% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и SNPD
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.00%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.66% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.93% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.75% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 13.22% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 13.22% | +6.86% |