PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWZ returned 14.44%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWZ показывает доходность 8.18%, а SNPD немного ниже – 8.10%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.86%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between COWZ and SNPD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.80

The correlation between COWZ and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и SNPD

Секторы
COWZ
SNPD

Здравоохранение

21.8%
4.9%

Энергетика

16.9%
3.1%

Технологии

16.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

10.9%
18.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.4%

Промышленность

8.4%
17.5%

Сырьевые материалы

3.7%
7.1%

Финансовые услуги

-

8.5%

Недвижимость

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
SNPD
4.9%

Энергетика

COWZ
16.9%
SNPD
3.1%

Технологии

COWZ
16.0%
SNPD
6.3%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
SNPD
8.7%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
SNPD
18.7%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
SNPD
3.4%

Промышленность

COWZ
8.4%
SNPD
17.5%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
SNPD
7.1%

Финансовые услуги

COWZ

-

SNPD
8.5%

Недвижимость

COWZ

-

SNPD
6.8%

Коммунальные услуги

COWZ

-

SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

COWZ vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.24

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.88

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

1.58

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

4.72

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.24

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок COWZ и SNPD

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-15.80%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.68%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-15.80%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-3.20%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.94%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.90%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и SNPD

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.75%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.04%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.05%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

13.14%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

13.14%

+6.79%

Сравнение комиссий COWZ и SNPD

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и SNPD

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and SNPD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPD has higher volatility (2.75%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, COWZ leads with 14.44% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWZ has performed better with a 14.44% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.99% for COWZ.

COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Pacer and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.15% for SNPD.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор