Сравнение COWZ с NIXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT).
COWZ и NIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и NIXT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWZ и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 4.30% | 8.98% | 3.29% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 4.31% | 4.94% | 4.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWZ показывает доходность 4.30%, а NIXT немного выше – 4.31%.
COWZ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и NIXT
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.
Доходность на риск
COWZ vs. NIXT — Ранг доходности на риск
COWZ
NIXT
Сравнение COWZ c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWZ | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 4.64 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWZ | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.80 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между COWZ и NIXT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и NIXT
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности NIXT в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.53% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и NIXT
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и NIXT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWZ | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -27.75% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -15.77% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -4.07% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.43% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.36% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и NIXT
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.00%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWZ | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 7.53% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 15.56% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 26.04% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 23.78% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 23.78% | -3.70% |