PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с IVV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 13.42%/yr for IVV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.08%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.77%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between COWZ and IVV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between COWZ and IVV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и IVV

Секторы
COWZ
IVV

Здравоохранение

21.8%
8.3%

Энергетика

16.9%
3.1%

Технологии

16.0%
39.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.6%

Промышленность

8.4%
7.8%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Финансовые услуги

-

11.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
IVV
8.3%

Энергетика

COWZ
16.9%
IVV
3.1%

Технологии

COWZ
16.0%
IVV
39.0%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
IVV
9.9%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
IVV
4.5%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
IVV
10.6%

Промышленность

COWZ
8.4%
IVV
7.8%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
IVV
1.7%

Финансовые услуги

COWZ

-

IVV
11.1%

Недвижимость

COWZ

-

IVV
1.8%

Коммунальные услуги

COWZ

-

IVV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

COWZ vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.00

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.70

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.76

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

12.43

-2.70

COWZ vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и IVV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-55.25%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.89%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-18.75%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-24.53%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.35%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.77%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.97%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и IVV

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.37%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

9.59%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.28%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.95%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

18.08%

+1.83%

Сравнение комиссий COWZ и IVV

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и IVV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and IVV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.37%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.42% vs 10.13% for COWZ. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.42% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.08% for IVV.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while IVV is S&P 500. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор