Сравнение COWZ с IBMO
COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 11.17%/yr vs 0.63%/yr for IBMO. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.30%.
COWZ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.15%
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.02M | $64.36M | $62.16M | |
| $1.92M | $2.00M | $1.75M |
Сравнение доходности по годам COWZ и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 13.59% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 6.97% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.30% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
Correlation
The correlation between COWZ and IBMO is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | -0.02 |
The correlation between COWZ and IBMO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWZ vs. IBMO — Ранг доходности на риск
COWZ
IBMO
Сравнение COWZ c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWZ | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 6.43 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 18.98 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWZ и IBMO
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWZ | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -14.77% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -0.38% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -1.21% | -20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -8.71% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.27% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.13% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и IBMO
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWZ | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 0.33% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 0.70% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 1.14% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 2.14% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 4.47% | +15.39% |
Сравнение комиссий COWZ и IBMO
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и IBMO
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности IBMO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COWZ and IBMO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (4.95%) compared to IBMO (0.33%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs IBMO's -14.77%.
On 5-year performance, COWZ leads with 11.17% vs 0.63% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.17% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
IBMO has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.82% for COWZ.
COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while IBMO is Municipal Bonds. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.18% for IBMO.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWZ и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор