PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWS с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. COWS is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past year, COWS returned 28.09% vs 29.15% for SYLD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COWS charges 0.00%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности COWS и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 21.10%.

COWS

1 день
1.94%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.58%
1 год
28.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и SYLD

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		13.58%15.29%11.08%9.31%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%8.49%

Correlation

The correlation between COWS and SYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between COWS and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и SYLD

Секторы
COWS
SYLD

Технологии

25.7%
2.1%

Промышленность

18.5%
8.3%

Финансовые услуги

16.7%
22.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
23.5%

Здравоохранение

7.7%
5.7%

Энергетика

7.0%
17.1%

Сырьевые материалы

5.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.7%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
25.7%
SYLD
2.1%

Промышленность

COWS
18.5%
SYLD
8.3%

Финансовые услуги

COWS
16.7%
SYLD
22.7%

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
SYLD
23.5%

Здравоохранение

COWS
7.7%
SYLD
5.7%

Энергетика

COWS
7.0%
SYLD
17.1%

Сырьевые материалы

COWS
5.9%
SYLD
8.0%

Коммуникационные услуги

COWS
4.2%
SYLD
6.0%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.5%
SYLD
6.7%

Коммунальные услуги

COWS
2.3%
SYLD

-

Недвижимость

COWS

-

SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с BKLC
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

COWS vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.91

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.89

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

4.23

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

11.44

+1.93

COWS vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и SYLD

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-45.36%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.93%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.62%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.56%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и SYLD

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 3.62% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.70%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.54%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.31%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

20.35%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

22.90%

-4.22%

Сравнение комиссий COWS и SYLD

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и SYLD

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SYLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.46%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

COWS and SYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.70%) compared to COWS (3.62%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs SYLD's -45.36%.

On 1-year performance, SYLD leads with 29.15% vs 28.09% for COWS. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SYLD has performed better with a 29.15% return vs 28.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.46% for COWS.

They also come from different issuers: Amplify and Cambria. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор