PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWS с SYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

COWS и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности COWS и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWS и SYLD

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.24%15.29%11.08%9.28%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		9.32%3.94%3.37%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.32%.

COWS

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.36%
1 год
17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
0.44%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.32%
6 месяцев
10.10%
1 год
18.67%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с HCOWCOWS с SCHDCOWS с QQQICOWS с VOOCOWS с IDVO
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Сравнение комиссий COWS и SYLD

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

COWS vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.87

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.25

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между COWS и SYLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и SYLD

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SYLD в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.94%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок COWS и SYLD

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и SYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

COWSSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-45.36%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.59%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-2.98%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.72%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.84%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и SYLD

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 4.14% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWSSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.02%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

11.48%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

21.53%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

20.90%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

22.96%

-3.89%