Сравнение COWS с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
COWS и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWS и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.53% | 15.29% | 11.08% | 9.28% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.58% | 13.93% | 13.44% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.58%.
COWS
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и SWAN
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
COWS vs. SWAN — Ранг доходности на риск
COWS
SWAN
Сравнение COWS c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.68 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.45 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между COWS и SWAN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и SWAN
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и SWAN
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -31.04% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -7.05% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.18% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.07% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.83% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и SWAN
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеют волатильность 4.20% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.11% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 6.86% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 9.77% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 11.27% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 12.50% | +6.60% |