PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 30.18% vs 17.67% for SWAN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности COWS и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и SWAN

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%9.28%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%7.24%

Correlation

The correlation between COWS and SWAN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between COWS and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и SWAN

Секторы
COWS
SWAN

Технологии

21.0%
35.6%

Промышленность

18.7%
8.3%

Финансовые услуги

17.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Энергетика

8.2%
3.5%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

COWS
21.0%
SWAN
35.6%

Промышленность

COWS
18.7%
SWAN
8.3%

Финансовые услуги

COWS
17.2%
SWAN
11.8%

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
SWAN
10.1%

Энергетика

COWS
8.2%
SWAN
3.5%

Здравоохранение

COWS
8.0%
SWAN
8.5%

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
SWAN
1.8%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
SWAN
11.2%

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
SWAN
2.4%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
SWAN
4.9%

Недвижимость

COWS

-

SWAN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

COWS vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.89

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.71

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.52

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

9.93

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.58

+0.33

Просадки

Сравнение просадок COWS и SWAN

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-31.04%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.05%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.61%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-8.88%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.78%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и SWAN

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.48%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

7.28%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

9.39%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

11.33%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

12.47%

+6.38%

Сравнение комиссий COWS и SWAN

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и SWAN

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

COWS and SWAN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.58%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs SWAN's -31.04%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 17.67% for SWAN. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.60% for COWS.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while SWAN is Diversified Portfolio. COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.49% for SWAN.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор