PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с SDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWS с SDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

COWS и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWS и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWS и SDY

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		-0.15%15.29%11.08%9.28%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%8.45%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%.

COWS

1 день
0.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
19.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с HCOWCOWS с QQQICOWS с VOOCOWS с IDVO
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO

Сравнение комиссий COWS и SDY

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

SDY
SPDR S&P Dividend ETF
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Доходность на риск

COWS vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.76

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.97

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.80

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.27

Корреляция

Корреляция между COWS и SDY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и SDY

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SDY в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.77%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Просадки

Сравнение просадок COWS и SDY

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и SDY.

Загрузка...

Показатели просадок

COWSSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-54.75%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-10.66%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.90%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.22%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.73%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и SDY

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWSSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.11%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

7.33%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

13.87%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

14.06%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

17.07%

+2.01%