PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. COWS is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past year, COWS returned 30.18% vs 29.65% for QVAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COWS charges 0.00%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности COWS и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%.

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и QVAL

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%9.28%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%8.97%

Correlation

The correlation between COWS and QVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between COWS and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и QVAL

Секторы
COWS
QVAL

Технологии

21.0%
16.7%

Промышленность

18.7%
15.0%

Финансовые услуги

17.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%
32.4%

Энергетика

8.2%
5.5%

Здравоохранение

8.0%
11.1%

Сырьевые материалы

6.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.9%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

COWS
21.0%
QVAL
16.7%

Промышленность

COWS
18.7%
QVAL
15.0%

Финансовые услуги

COWS
17.2%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
QVAL
32.4%

Энергетика

COWS
8.2%
QVAL
5.5%

Здравоохранение

COWS
8.0%
QVAL
11.1%

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
QVAL
7.6%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
QVAL
3.8%

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
QVAL

-

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
QVAL
7.9%

Недвижимость

COWS

-

QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

COWS vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.07

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.21

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

4.93

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

13.98

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVAL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.49

+0.41

Просадки

Сравнение просадок COWS и QVAL

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-51.49%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.04%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.78%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-7.80%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и QVAL

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.16%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.06%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.44%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

21.63%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

22.79%

-3.94%

Сравнение комиссий COWS и QVAL

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и QVAL

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

COWS and QVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.58%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs QVAL's -51.49%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 29.65% for QVAL. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

COWS has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: Amplify and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор