PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWS с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COWS и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWS и GAMR


2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
-0.15%15.29%11.08%9.28%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
-16.53%39.20%11.23%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.


COWS

1 день
0.38%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.56%
1 год
19.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Сравнение комиссий COWS и GAMR

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.


Доходность на риск

COWS vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COWS
Ранг доходности на риск COWS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COWSGAMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.47

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.50

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

1.36

+3.81

COWS vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COWSGAMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между COWS и GAMR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и GAMR

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности GAMR в 0.62%


TTM202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
1.77%2.04%2.08%0.67%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF
0.62%0.52%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWS и GAMR

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и GAMR.


Загрузка...

Показатели просадок


COWSGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-55.37%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-29.36%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-30.45%

+26.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-22.14%

+18.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

10.89%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и GAMR

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COWSGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

8.85%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

17.68%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

27.41%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

24.25%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

24.18%

-5.10%