Сравнение COWS с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
COWS и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COWS и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 11.08% | 16.33% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и AVMV
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COWS vs. AVMV — Ранг доходности на риск
COWS
AVMV
Сравнение COWS c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.59 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.62 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между COWS и AVMV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и AVMV
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и AVMV
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, примерно равная максимальной просадке AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -24.24% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.47% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.05% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.08% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.35% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и AVMV
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.16%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.73% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 10.76% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 20.67% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.37% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.37% | +0.71% |