PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWS с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с AUSF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 28.09% vs 17.07% for AUSF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности COWS и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 11.37%.

COWS

1 день
1.94%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.58%
1 год
28.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
1.63%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.37%
1 год
17.07%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и AUSF

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		13.58%15.29%11.08%9.31%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		11.37%13.69%16.05%14.59%

Correlation

The correlation between COWS and AUSF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between COWS and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWS и AUSF

Секторы
COWS
AUSF

Технологии

25.7%
15.3%

Промышленность

18.5%
14.4%

Финансовые услуги

16.7%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.3%

Здравоохранение

7.7%
11.4%

Энергетика

7.0%
3.2%

Сырьевые материалы

5.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.8%

Коммунальные услуги

2.3%
4.4%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

COWS
25.7%
AUSF
15.3%

Промышленность

COWS
18.5%
AUSF
14.4%

Финансовые услуги

COWS
16.7%
AUSF
18.4%

Потребительский циклический сектор

COWS
9.7%
AUSF
9.3%

Здравоохранение

COWS
7.7%
AUSF
11.4%

Энергетика

COWS
7.0%
AUSF
3.2%

Сырьевые материалы

COWS
5.9%
AUSF
2.6%

Коммуникационные услуги

COWS
4.2%
AUSF
8.6%

Потребительский защитный сектор

COWS
2.5%
AUSF
7.8%

Коммунальные услуги

COWS
2.3%
AUSF
4.4%

Недвижимость

COWS

-

AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с BKLC
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с VOOAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

COWS vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWSAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.67

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.44

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.93

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

8.34

+5.02

COWS vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWS и AUSF

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-44.25%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-5.84%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.18%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и AUSF

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 3.62%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.88%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

7.28%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

10.31%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

13.63%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.99%

-0.31%

Сравнение комиссий COWS и AUSF

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и AUSF

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AUSF в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.64%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.46%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWS and AUSF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUSF has higher volatility (3.88%) compared to COWS (3.62%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs AUSF's -44.25%.

On 1-year performance, COWS leads with 28.09% vs 17.07% for AUSF. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 28.09% return vs 17.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.46% for COWS.

COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.27% for AUSF.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор