Сравнение COWS с AUSF

С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COWS и AUSF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AUSF в 2.70%

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и AUSF.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.