PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWG с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COWG и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и XMMO


2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.


COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
10 лет*

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий COWG и XMMO

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

COWG vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COWGXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.34

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.91

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.41

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

11.42

-8.87

COWG vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COWGXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.34

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.55

+0.39

Корреляция

Корреляция между COWG и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и XMMO

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок COWG и XMMO

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


COWGXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-55.37%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.81%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-2.62%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-9.52%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.70%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и XMMO

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 5.87%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COWGXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

9.04%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.39%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

22.03%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.27%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

22.11%

-2.79%