Сравнение COWG с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
COWG и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWG и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWG и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%.
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и VO
COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
COWG vs. VO — Ранг доходности на риск
COWG
VO
Сравнение COWG c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.15 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 4.83 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.48 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между COWG и VO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и VO
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и VO
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWG | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -58.87% | +35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.74% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.53% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -7.91% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.79% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и VO
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWG | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.83% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 9.73% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 17.57% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.61% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.94% | +0.38% |