PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWG с VO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COWG и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и VO


2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
-0.05%11.62%15.31%16.03%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%.


COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
10 лет*

VO

1 день
0.63%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
13.07%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий COWG и VO

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


Доходность на риск

COWG vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг доходности на риск VO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COWGVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.75

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.15

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

4.83

-2.27

COWG vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COWGVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.48

+0.45

Корреляция

Корреляция между COWG и VO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и VO

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VO в 1.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.50%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок COWG и VO

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и VO.


Загрузка...

Показатели просадок


COWGVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-58.87%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.74%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.53%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.91%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.79%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и VO

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COWGVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.83%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.73%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

17.57%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.61%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.94%

+0.38%