PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.53%/yr vs 8.85%/yr for SRVR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWG charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности COWG и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и SRVR

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%0.42%

Correlation

The correlation between COWG and SRVR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.50

The correlation between COWG and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и SRVR

Секторы
COWG
SRVR

Технологии

48.5%
6.8%

Здравоохранение

21.0%

-

Энергетика

8.4%
3.8%

Сырьевые материалы

6.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
7.5%

Промышленность

3.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

-

0.9%

Недвижимость

-

66.4%

Технологии

COWG
48.5%
SRVR
6.8%

Здравоохранение

COWG
21.0%
SRVR

-

Энергетика

COWG
8.4%
SRVR
3.8%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
SRVR
7.5%

Промышленность

COWG
3.6%
SRVR
11.7%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
SRVR

-

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
SRVR

-

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
SRVR
2.2%

Финансовые услуги

COWG

-

SRVR
0.9%

Недвижимость

COWG

-

SRVR
66.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

COWG vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.67

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.05

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.76

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

1.64

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRVR равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.30

+0.88

Просадки

Сравнение просадок COWG и SRVR

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-40.99%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-14.78%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-18.34%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.28%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-15.27%

+11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

6.83%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и SRVR

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 3.67%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.47%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.12%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.72%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.71%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

21.44%

-2.33%

Сравнение комиссий COWG и SRVR

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и SRVR

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

COWG and SRVR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs SRVR's -40.99%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 8.85% for SRVR. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.30% for COWG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SRVR is REIT. COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.60% for SRVR.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор