PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWG с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COWG и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и QMOM


2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.


COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
10 лет*

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Сравнение комиссий COWG и QMOM

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.


Доходность на риск

COWG vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COWGQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.70

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.08

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

4.59

-2.04

COWG vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа QMOM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COWGQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.46

+0.47

Корреляция

Корреляция между COWG и QMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и QMOM

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QMOM в 0.51%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок COWG и QMOM

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и QMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


COWGQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-39.13%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-13.55%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.53%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-13.11%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.93%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и QMOM

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 5.87%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COWGQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

11.62%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

19.19%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

25.76%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

24.73%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

26.28%

-6.96%