PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. COWG is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.53%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности COWG и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и QDPL

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%0.49%

Correlation

The correlation between COWG and QDPL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between COWG and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и QDPL

Секторы
COWG
QDPL

Технологии

48.5%
27.6%

Здравоохранение

21.0%
7.6%

Энергетика

8.4%
2.4%

Сырьевые материалы

6.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.5%

Промышленность

3.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Финансовые услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

COWG
48.5%
QDPL
27.6%

Здравоохранение

COWG
21.0%
QDPL
7.6%

Энергетика

COWG
8.4%
QDPL
2.4%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
QDPL
1.4%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
QDPL
8.5%

Промышленность

COWG
3.6%
QDPL
6.3%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
QDPL
8.4%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
QDPL
4.0%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
QDPL
2.1%

Финансовые услуги

COWG

-

QDPL
10.3%

Недвижимость

COWG

-

QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

COWG vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.23

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.11

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.06

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

14.37

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.23

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.83

+0.35

Просадки

Сравнение просадок COWG и QDPL

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-22.59%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.65%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-17.75%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.14%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.84%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и QDPL

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.69%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.00%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

11.89%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

15.01%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

15.01%

+4.10%

Сравнение комиссий COWG и QDPL

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и QDPL

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

COWG and QDPL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.67%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 20.64% for QDPL. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QDPL.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.30% for COWG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор