PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COWG с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COWG и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWG и PDP


2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.


COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
10 лет*

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий COWG и PDP

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

COWG vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COWGPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.95

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.40

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.95

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

6.34

-3.79

COWG vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COWGPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.42

+0.52

Корреляция

Корреляция между COWG и PDP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и PDP

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок COWG и PDP

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


COWGPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-59.34%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-12.04%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.54%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-10.69%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и PDP

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 5.87%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COWGPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

9.91%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

18.70%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

24.22%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.94%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.44%

-2.12%