Сравнение COWG с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
COWG и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWG и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWG и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и PDP
COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
COWG vs. PDP — Ранг доходности на риск
COWG
PDP
Сравнение COWG c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.95 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.34 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.42 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между COWG и PDP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и PDP
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и PDP
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWG | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -59.34% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.04% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.54% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.69% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.70% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и PDP
Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 5.87%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWG | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.91% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 18.70% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 24.22% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.94% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.44% | -2.12% |