PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с IPO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 23.25%/yr vs 22.52%/yr for IPO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности COWG и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 23.60%.

COWG

1 день
1.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.02%
1 год
11.35%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPO

1 день
-0.35%
1 месяц
4.80%
С начала года
23.60%
6 месяцев
20.33%
1 год
29.33%
3 года*
22.52%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и IPO

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%
IPO
Renaissance IPO ETF		23.60%5.45%15.68%52.55%-2.22%

Correlation

The correlation between COWG and IPO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between COWG and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и IPO

Секторы
COWG
IPO

Технологии

51.4%
46.6%

Здравоохранение

20.0%
8.9%

Энергетика

7.3%
0.9%

Сырьевые материалы

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.7%
6.7%

Промышленность

3.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Финансовые услуги

-

4.4%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

COWG
51.4%
IPO
46.6%

Здравоохранение

COWG
20.0%
IPO
8.9%

Энергетика

COWG
7.3%
IPO
0.9%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
IPO

-

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
IPO
6.7%

Промышленность

COWG
3.1%
IPO
8.8%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
IPO
12.2%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
IPO
7.8%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
IPO
0.2%

Финансовые услуги

COWG

-

IPO
4.4%

Недвижимость

COWG

-

IPO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

COWG vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.97

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.47

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.12

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

2.51

+0.54

COWG vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IPO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и IPO

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-68.76%

+45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-26.24%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-32.04%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-25.32%

+22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-22.93%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

11.73%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и IPO

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 7.19%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

11.36%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

23.64%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

30.25%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

36.08%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

31.60%

-12.33%

Сравнение комиссий COWG и IPO

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и IPO

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

COWG and IPO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.36%) compared to COWG (7.19%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs IPO's -68.76%.

On 3-year performance, COWG leads with 23.25% vs 22.52% for IPO. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 23.25% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IPO has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.37% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: Pacer and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.60% for IPO.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор