PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с IMCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.53%/yr vs 18.91%/yr for IMCG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности COWG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%.

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и IMCG

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%0.45%

Correlation

The correlation between COWG and IMCG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between COWG and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и IMCG

Секторы
COWG
IMCG

Технологии

48.5%
30.4%

Здравоохранение

21.0%
7.4%

Энергетика

8.4%
2.1%

Сырьевые материалы

6.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.6%

Промышленность

3.6%
26.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.2%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Финансовые услуги

-

9.1%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

COWG
48.5%
IMCG
30.4%

Здравоохранение

COWG
21.0%
IMCG
7.4%

Энергетика

COWG
8.4%
IMCG
2.1%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
IMCG
4.5%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
IMCG
2.6%

Промышленность

COWG
3.6%
IMCG
26.6%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
IMCG
10.0%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
IMCG
1.2%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
IMCG
2.7%

Финансовые услуги

COWG

-

IMCG
9.1%

Недвижимость

COWG

-

IMCG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

COWG vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.51

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.18

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.31

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

8.97

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.51

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.54

+0.64

Просадки

Сравнение просадок COWG и IMCG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-58.96%

+35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.17%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-21.92%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-9.22%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.61%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и IMCG

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 3.67%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.65%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.53%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.53%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

20.17%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

20.51%

-1.40%

Сравнение комиссий COWG и IMCG

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и IMCG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IMCG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

COWG and IMCG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs IMCG's -58.96%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 18.91% for IMCG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.30% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор