PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с ILCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 19.72%/yr vs 20.19%/yr for ILCB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности COWG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 10.64%.

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
9.04%
С начала года
10.64%
1 год
21.32%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и ILCB

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		10.64%17.70%24.96%26.91%-0.98%

Correlation

The correlation between COWG and ILCB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between COWG and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и ILCB

Секторы
COWG
ILCB

Технологии

51.4%
37.9%

Здравоохранение

20.0%
9.0%

Энергетика

7.3%
3.1%

Сырьевые материалы

6.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
9.8%

Промышленность

3.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Финансовые услуги

-

11.7%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

COWG
51.4%
ILCB
37.9%

Здравоохранение

COWG
20.0%
ILCB
9.0%

Энергетика

COWG
7.3%
ILCB
3.1%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
ILCB
1.8%

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
ILCB
9.8%

Промышленность

COWG
3.1%
ILCB
8.4%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
ILCB
9.4%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
ILCB
4.4%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
ILCB
2.6%

Финансовые услуги

COWG

-

ILCB
11.7%

Недвижимость

COWG

-

ILCB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

COWG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.69

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.34

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.36

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

10.19

-7.60

COWG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и ILCB

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-51.53%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.09%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-19.05%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.10%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.21%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.10%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и ILCB

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

3.43%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.10%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

12.68%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

17.23%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

18.16%

+1.21%

Сравнение комиссий COWG и ILCB

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и ILCB

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ILCB в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.98%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

COWG and ILCB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.24%) compared to ILCB (3.43%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs ILCB's -51.53%.

On 3-year performance, ILCB leads with 20.19% vs 19.72% for COWG. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCB has performed better with a 20.19% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

ILCB has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.37% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор