Сравнение COWG с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
COWG и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности COWG и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWG и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | -3.92% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.
COWG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWG и GLRY
COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
COWG vs. GLRY — Ранг доходности на риск
COWG
GLRY
Сравнение COWG c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWG | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.33 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.91 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.74 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 8.94 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWG | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.33 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.43 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между COWG и GLRY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и GLRY
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWG и GLRY
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWG | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -40.60% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -10.93% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.80% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -16.50% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.35% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и GLRY
Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 5.87%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWG | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.42% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 15.06% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 21.76% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 20.14% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.48% | -2.16% |