PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.53%/yr vs 17.41%/yr for GCOW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COWG charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности COWG и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWG показывает доходность 12.50%, а GCOW немного ниже – 12.18%.

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%0.22%

Correlation

The correlation between COWG and GCOW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.40

The correlation between COWG and GCOW shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWG и GCOW

Секторы
COWG
GCOW

Технологии

48.5%
0.9%

Здравоохранение

21.0%
14.6%

Энергетика

8.4%
24.4%

Сырьевые материалы

6.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
14.6%

Промышленность

3.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
17.1%

Коммунальные услуги

1.5%
4.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
48.5%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

COWG
21.0%
GCOW
14.6%

Энергетика

COWG
8.4%
GCOW
24.4%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
GCOW
7.3%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
GCOW
14.6%

Промышленность

COWG
3.6%
GCOW
12.4%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
GCOW
4.6%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
GCOW
17.1%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
GCOW
4.1%

Финансовые услуги

COWG

-

GCOW

-

Недвижимость

COWG

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

COWG vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.52

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.63

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

5.71

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

15.05

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.52

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.59

+0.60

Просадки

Сравнение просадок COWG и GCOW

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-37.64%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-4.77%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-12.35%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.84%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.81%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и GCOW

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.85%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

7.99%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

10.81%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

13.49%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

16.20%

+2.91%

Сравнение комиссий COWG и GCOW

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и GCOW

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

COWG and GCOW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.67%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 17.41% for GCOW. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.30% for COWG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор