PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с FAD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 23.25%/yr vs 24.97%/yr for FAD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности COWG и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 21.09%.

COWG

1 день
1.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.02%
1 год
11.35%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
1.35%
1 месяц
4.13%
С начала года
21.09%
6 месяцев
18.09%
1 год
37.04%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и FAD

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		21.09%17.23%23.85%19.07%-1.12%

Correlation

The correlation between COWG and FAD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between COWG and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и FAD

Секторы
COWG
FAD

Технологии

51.4%
27.4%

Здравоохранение

20.0%
14.8%

Энергетика

7.3%
1.3%

Сырьевые материалы

6.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.1%

Промышленность

3.1%
25.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Финансовые услуги

-

7.8%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

COWG
51.4%
FAD
27.4%

Здравоохранение

COWG
20.0%
FAD
14.8%

Энергетика

COWG
7.3%
FAD
1.3%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
FAD
2.9%

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
FAD
3.1%

Промышленность

COWG
3.1%
FAD
25.0%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
FAD
10.1%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
FAD
2.2%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
FAD
1.5%

Финансовые услуги

COWG

-

FAD
7.8%

Недвижимость

COWG

-

FAD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

COWG vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.90

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.58

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.49

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

13.27

-10.23

COWG vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и FAD

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-54.33%

+30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.66%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-23.55%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.77%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-9.62%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.80%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и FAD

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 7.19%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.61%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

15.36%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

19.64%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

20.75%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.29%

-2.02%

Сравнение комиссий COWG и FAD

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и FAD

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FAD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.13%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Часто задаваемые вопросы

COWG and FAD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (7.61%) compared to COWG (7.19%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs FAD's -54.33%.

On 3-year performance, FAD leads with 24.97% vs 23.25% for COWG. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAD has performed better with a 24.97% return vs 23.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.13% for FAD.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор