PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. COWG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 3 years, COWG returned 19.72%/yr vs -0.55%/yr for CCOR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. COWG charges 0.49%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности COWG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%-0.54%

Correlation

The correlation between COWG and CCOR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов COWG и CCOR

Секторы
COWG
CCOR

Технологии

51.4%
16.9%

Здравоохранение

20.0%
11.6%

Энергетика

7.3%
6.6%

Сырьевые материалы

6.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.4%

Промышленность

3.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.6%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Финансовые услуги

-

17.6%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

COWG
51.4%
CCOR
16.9%

Здравоохранение

COWG
20.0%
CCOR
11.6%

Энергетика

COWG
7.3%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
CCOR
4.9%

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
CCOR
8.4%

Промышленность

COWG
3.1%
CCOR
9.3%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
CCOR
6.1%

Финансовые услуги

COWG

-

CCOR
17.6%

Недвижимость

COWG

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

COWG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.17

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.19

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.16

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

-0.33

+2.92

COWG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и CCOR

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-22.99%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.79%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-12.31%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-16.61%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.42%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.18%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и CCOR

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

3.99%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

6.22%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

8.02%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

11.19%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

10.78%

+8.59%

Сравнение комиссий COWG и CCOR

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и CCOR

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWG and CCOR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.24%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, COWG leads with 19.72% vs -0.55% for CCOR. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 19.72% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.37% for COWG.

They also come from different issuers: Pacer and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 1.09% for CCOR.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор