PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - COWG tracks the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 19.72%/yr vs 18.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COWG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности COWG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-1.35%

Correlation

The correlation between COWG and BIBL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between COWG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и BIBL

Секторы
COWG
BIBL

Технологии

51.4%
30.8%

Здравоохранение

20.0%
4.2%

Энергетика

7.3%
7.9%

Сырьевые материалы

6.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Промышленность

3.1%
26.7%

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.2%

Коммунальные услуги

1.4%
3.3%

Финансовые услуги

-

9.2%

Недвижимость

-

11.3%

Технологии

COWG
51.4%
BIBL
30.8%

Здравоохранение

COWG
20.0%
BIBL
4.2%

Энергетика

COWG
7.3%
BIBL
7.9%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
BIBL
5.3%

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
BIBL

-

Промышленность

COWG
3.1%
BIBL
26.7%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
BIBL
0.4%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
BIBL
0.2%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
BIBL
3.3%

Финансовые услуги

COWG

-

BIBL
9.2%

Недвижимость

COWG

-

BIBL
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

COWG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.02

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.72

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.85

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

15.48

-12.89

COWG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и BIBL

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-36.12%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.94%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-20.60%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.60%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.97%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.22%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и BIBL

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.55%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

14.26%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.09%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

19.87%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.11%

-1.74%

Сравнение комиссий COWG и BIBL

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и BIBL

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWG and BIBL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.24%) compared to BIBL (6.55%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, COWG leads with 19.72% vs 18.80% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 19.72% return vs 18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.37% for COWG.

COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Inspire. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор